Obchodování –  anglicky „trading“ – je pro vás jistě nejzajímavějším faktorem našeho portfolia. Není se čemu divit, když alokace je úctyhodných 40 %. Cílem aktivního obchodování je překonat výkon, který v daném časovém úseku vykazuje BTC. V tomto textu se na celou mechaniku podíváme zblízka

Rozličné druhy strategií

Zmíněných 40 % se nadále dělí. A to na biometrické (35 %) a algoritmické (5 %) obchodování.

Biometrické obchodování: Obchodník má k dispozici celou řadu automatizovaných nástrojů, aby provedl analýzu páru, do kterého chce vstoupit. Avšak obchod musí otevřít sám a sám nastavit. Algoritmus to za něj neudělá.

Algoritmické obchodování: Algoritmus má k dispozici všechny nástroje a přísně alokovaný kapitál. Sám pozici vyhodnotí, sám ji otevře, sám nastaví příkazy Stop-Loss a sám ji také ukončí, pokud mu to přijde jako správný krok.

Kromě toho dělíme strategie i na krátkodobé a střednědobé. První jmenované pozice jsou otevřeny minuty až hodiny, zástupci střednědobých obchodů dny až týdny. Zřídka víc. Strategie tvoří jeden celek – doplňují se za účelem minimalizace rizika a maximalizace výkonu.

Uzamkněte své PBX to StayKingu! Účastníkům programu se vyplácí 65 % z výkonu našeho portfolia. A to každý měsíc. Nenechte si to ujít a zjistěte více zde.

Bionický trading: Jaké jsou jeho cíle a nástroje?

Částečně automatizovaný – bionický – trading stále leží primárně na schopnostech analytika, který pozice otevírá. Naším cílem přitom je zautomatizovat co největší počet myšlenkových pochodů, neboť jen tak se dají správná rozhodnutí dělat taktéž rychle.

Od roku 2018 se nám podařilo udělat pořádný kus práce. Program na povel skenuje veškeré burzy, které máme k dispozici, a vyfiltruje zajímavé příležitosti. Samozřejmostí je i 24/7 zautomatizovaná signalizace. Obchodník nemůže sedět u obrazovky celý den i noc, a tak jej program upozorní například emailem či SMS.

Program dokáže z průtoku dat vytáhnout i složitější technickou analýzu. Zvládne definovat vysoce pravděpodobné rezistence a supporty i zaznamenat technické vzorce typu „Rising Wedge“ či „Odraz mrtvé kočky“.

Níže vidíte část toho, s čím pracuje analytik. Jakmile má všechny důležité informace, a ty informace vypadají dobře, rozhodne se otevřít pozici.

Algoritmický trading: Zapnu a poté si už jen udělám drink? Vůbec!

Naše algoritmy jsou značně čiperné. Za uplynulý rok provedly 1761 obchodů. Kvůli tomu se stal jejich domovem trh kontraktů futures, na kterém lze skrze long a short pozice spekulovat na růst i pád. Kromě toho můžou pracovat i s pákou. Naše maximálně povolená páka – burzovní půjčka za účelem obchodu – je 5x.

Máme šest páteřních strategií, které obchodují na robustních principech trend-following (obchodování ve směru trendu) a mean-reversion (obchodování proti trendu). Kromě těchto strategií máme v „rukávu“ i několik dalších, které vychází ze zcela nových principů specifických pouze pro krypto trhy (např. výplata – tzv. Funding Fees).

Nejdůležitějšími nástroji jsou pro nás standardní programovací jazyky z rodiny C (C/C++/C#) a dnes velmi oblíbený Python a jeho statistické knihovny. Hlavní denní náplní je efektivní vývoj a testování algoritmů. V tomto ohledu se nám nejvíce osvědčily platformy Zorro a QuantConnect.

Častou mýlkou bývá, že algoritmus se nikdy netrefí vedle. To není pravda, samozřejmě někdy se to nepovede. Avšak počet uskutečněných obchodů je vysoký, a tak se ztráty vykryjí.

Zajímá vás více informací?

Pokud máme vaši pozornost, přidejte se do naší telegramové skupiny. Díky tomu vám již neunikne žádná novinka. Jestli chcete část výkonu našeho portfolia, přečtěte si článek o StayKingu a přidejte se k nám!